تجارة الكم

+

تجارة الكم كتبه سيرجي تاراسوف ميكانيكا الكم في 200 كلمة وكانت ميكانيكا الكم فرع إقبال شديد من الفيزياء في القرن ال20. الفرضية التي اقترحها ماكس بلانك (1900) لوصف بعض الظواهر الفيزيائية (إشعاع الجسم الأسود) أحدثت ثورة في الفيزياء متوافق مع قوانين نيوتن اكتشف في وقت سابق من قرنين من الزمان. باختصار تنص فرضية بلانك أن الطاقة من ضوء ينبعث دائما أو استيعابها في وحدات منفصلة. وتسمى هذه الوحدات كوانتا. هذه الحقيقة تعني أن كوننا هو مبني من الطوب أصغر. نحن نعيش في عالم منفصل، وتستخدم تلك الطوب لبناء جميع خصائص واضحة من هذا الكون مثل الطاقة كتلة والوقت في الفضاء. على سبيل المثال الإلكترونات تدور حول النواة في مدارات بعض منفصلة. تطبيق هذا التشبيه لنظام الطاقة الشمسية، يمكننا أن نقول أن الشمس هي النواة بينما عطارد والزهرة والأرض والكواكب الأخرى تلعب دورا الإلكترونات. كما الإلكترونات، يمكن أن الكواكب تدور في مدارات معينة فقط، ويمكن أن لا الإلكترونات ولا الكواكب تتحرك بين مداري. ومع ذلك، قد الإلكترونات تتحرك إلى المدار المجاورة امتصاص أو انبعاث كميات هائلة من الطاقة. من الناحية النظرية، والكواكب أيضا يمكن أن تنتقل إلى مدارات أخرى - إذا تم العثور على طريقة لزيادة سرعة الكواكب وفقا لذلك. بدون طاقة إضافية أو اتخاذها، الإلكترونات (وكذلك الكواكب) الاستمرار من خلال نفس مدارات على الرغم من بعض الاختلافات في سرعة تجعل تأخذ مكان. الكم: الخطوة التالية استراتيجية للتجارة والسؤال هو هل يمكن أن نجد هذه الطوب - quanta داخل البيانات المالية، ويمكن أن نستخدمها؟ الحس السليم يقول NO. الطوب من الكون تظهر نفسها على جداول صغيرة جدا. من وجهة نظر العالم الكلي لدينا، هذه الطوب الكون صغيرة جدا. وفوجئت جدا منذ عدة سنوات تقصي مع أصدقائي نوع من تأثير الكم في البيانات المالية. هذا التأثير يمكن أن يكون تحديد هذه الطريقة: ومثل؛ في استمرار الكم البيانات المالية من اتجاه ومثل ؛. في واقع الامر يعني ان حركة السعر يمكن أن تقدم كما شكل خطوة مثل أقل من واحد، أي أن السعر يتحرك من خطوة واحدة إلى أخرى. عندما يتحرك السعر داخل الخطوة، فإنه يميل إلى الاستمرار في التحرك وفقا للاتجاه الحالي، في حين أن التغيرات الأكثر شيوعا في الاتجاه تحدث عندما يقفز السعر من خطوة واحدة إلى أخرى: وهكذا فإن استراتيجية التداول التي تطبق هذه الفكرة تبدو بسيطة للغاية: الاتجاه يتغير عند حدوث خطوة الكم تؤكد حركة معاكسة: هنا سعر انتقلت سبع خطوات في اتجاه المتابعة الاتجاه. ثم في أبريل، وقد ظهرت 16 خطوة الاتجاه الهبوطي. هذه نقطة تحول محتملة. هذا النهج جذابة جدا للتحليل المالي لأنه يسمح للتعامل مع ضجيج السوق (وأعتقد أنه يفعل ذلك أفضل من تقنيات التحليل الفني القياسية مثل المتوسطات المتحركة). ليست هناك حاجة لمشاهدة كل التاريخ السعر صاخبة، بدلا من ذلك يمكننا التعامل مع ما يسمى المتوسط ​​المتحرك الكم. هنا هو مثال على ذلك: هذا المتوسط ​​المتحرك الكم مسطح خلال فترة طويلة من الزمن، وأحيانا تتحول من مستوى سعر واحد إلى آخر (مثل الإلكترون في الذرة تتحرك حول النواة). وبالتالي، من وجهة نظر هذا الكم المتوسط ​​المتحرك، ومعظم الوقت لا يتغير السعر حتى يحدث شيء مهم. ذلك (الكم MA) تولي اهتماما لأهم الأحداث ويتجاهل الضوضاء السوق. عندما يحدث شيء مهم، وسعر بالتبديل إلى مستوى سعر آخر. ما هي الأحداث مهمة؟ هذا هو السؤال الأكثر أهمية، انظر أدناه بعض الأجوبة على ذلك. مجال الكم في المثال ناقشنا أعلاه أبسط الحالات حيث اعتبرت حركة السعر كمقياس لكمات. النظام عينة قد تبدو مثل هذه - السعر يميل إلى تغيير الاتجاه عندما يقفز فوق الخطوة 100 نقطة. وبعبارة أخرى، في هذا النظام الذي سوف تراقب مستويات الأسعار 10000، 10100، 10200، 10300 وما إلى ذلك كمات هنا هي 100 نقطة حركة السعر. وبعبارة أخرى، فإن الأحداث الهامة في هذه الحالة تتزامن مع تحركات سعر 100 نقطة دون تصحيح. عندما يتحرك السعر 100 نقطة دون تصحيح، سيشغل السعر إلى المستوى التالي في الكم المتوسط ​​المتحرك. إذا كانت هذه الحركة هي نقيض للحركة السابقة، ونحن نعتبر هذه اللحظة بمثابة نقطة تحول. ولكن هذا النهج المباشر لا يعمل. لذلك حاولنا تطبيق صيغة أكثر تطورا لحساب الكميات التي تصف حركة السعر أكثر دقة. ويمكن أن تؤخذ على كمية الطاقة التي تراكمت في حين أن السعر يتحرك من خطوة واحدة إلى أخرى. حاولنا العديد من المتغيرات يبحث عن المعلمة حيث تصبح الطبيعة الكمية للحركات سوق الأسهم الظاهر (هذه الفكرة جاذبية خاصة بالنسبة لي ولقد قضيت سنوات عديدة يعمل كعالم في معهد أبحاث النووية، أكاديمية العلوم الروسية). هذا النهج يتغير تماما في الصورة. للتحقق من هذه النتائج أركض وحدة يتاجر إستراتيجية منشئ في استراتيجية الحل التوقيت. هذه الوحدة تحلل استراتيجيات التداول المختلفة التي تولد إشارات البيع والشراء وتجد أفضل منها. ومن المثير للاهتمام أن النماذج الكم أساس توفير أفضل إشارات الشراء / البيع، وخاصة بالنسبة للبيانات خلال اليوم. قارنا هذه الاستراتيجيات مع تحريك استراتيجيات المتوسطات الكروس أوفر (المتوسطات المتحركة مرتين وثلاث مرات). إشارات الشراء / البيع النموذجية التي تم إنشاؤها بواسطة نموذج الكم تبدو مثل هذا: التقدم في العمل هذه الوحدة هي قيد التطوير. حاولنا هنا تطبيق العشرات من النماذج الكمية التي تنطوي على معايير مختلفة مثل حجم، والزخم، المدى الحقيقي الخ هذه النماذج تولد مختلفة ومثل؛ خطوة ومثل؛ المنحنيات. هذه عينة: ونحن ندعو هذه ومثل؛ خطوة ومثل؛ منحنيات كما المتوسطات المتحركة الكم. ثم نبني استراتيجيات التداول بناء على هذه المتوسطات المتحركة الكم ومشاهدة ما النموذج يوفر أفضل استراتيجية التداول. الآن يصبح مشكلة الكلاسيكية لتعظيم الاستفادة من المعلمات. في الواقع هذا هو مهمة معقدة للغاية ونحن ومثل، ومعرفة كيف ومثل؛ هي الخوارزميات المتقدمة العلامة التجارية الجديدة سريعة لينفذ هذه العمليات الحسابية. لقد وجدنا الخوارزميات التي تؤدي هذه الحسابات سريع للغاية، آلاف مرات أسرع من تحت نهج موحد. هنا هو لقطة من لدينا مكان العمل نموذجي. هنا هو 5 دقائق الرسم البياني لالإلكترونية البسيطة SP الآجلة منذ منتصف عام 2003 حتى منتصف عام 2009 عاما، تماما 121.000 القضبان. يحاول البرنامج 1198 استراتيجيات التداول المختلفة لهذه الأداة المالية. كما ترون، وتقدم أفضل استراتيجيات التداول بنماذج الكم. لكل نموذج يمكنك أن ترى معلومات إحصائية، شراء / بيع الإشارات ومنحنى الأسهم: يقوم البرنامج هذه الحسابات في غضون عدة دقائق.